Arbitraggi

Arbitraggi nasce da un Trading Camp di cinque giornate firmato QTLab e si occupa di modelli che sfruttano differenze di prezzo fra strumenti legati da una relazione. Il docente accompagna passo per passo nella costruzione di modelli propri, non nella copia dei suoi.

Cosa si fa nelle cinque giornate di Arbitraggi

I modelli presentati attraversano azioni, opzioni su azioni, futures e Forex. La scelta di mercati così diversi serve a un fine preciso, la diversificazione: non appoggiarsi a una sola inefficienza né a un solo strumento. Il docente promette di mostrare due cose. Come tradurre una relazione fra prezzi in regole che un programma sappia applicare. Come testarla, misurando se regge, a partire dalla capacità di sopravvivere ai costi di transazione. Relazioni di questo tipo non si vedono a occhio nudo e non si trovano tirando una linea sul grafico, per cui l'automazione diventa centrale.

L'atteggiamento richiesto

Serve ragionare come un ricercatore: ipotesi, regole, misura sui dati storici, verifica che il margine sopravviva alle commissioni. Questo riduce l'improvvisazione ma non l'errore di modello, cioè l'adattamento eccessivo al passato. Prima di mettere soldi veri conviene stare a lungo in simulazione, con dimensioni piccole, annotando ogni scostamento fra atteso e ottenuto.

A chi serve

A chi ha pratica di mercati e strumenti di analisi dati e vuole lasciare le decisioni discrezionali. Non a chi cerca segnali pronti o rifiuta numeri, test e codice. Il livello di programmazione richiesto non è precisato, né lo sono ore e materiali: va chiesto. Il formatore chiede 2.700 euro, qui il prezzo è di 180 euro e il materiale è pronto da scaricare a pagamento avvenuto. Nello stesso catalogo c'è IntraMarket Spread Trading.