Trading Meccanico su AZIONI

Trading Meccanico su AZIONI è il corso di Luca Giusti dedicato alla costruzione di sistemi azionari a regole fisse. Dietro c'è QTLab, la scuola di trading quantitativo che lavora su backtest verificabili e codice operativo, non solo su screenshot.

Cosa contiene Trading Meccanico su AZIONI

Si parte dal concetto di sistema meccanico: regole oggettive, esecuzione automatica o semi-automatica, nessuno spazio alla discrezionalità. Il grosso del lavoro è sul backtesting: vent'anni e più di dati storici sulle azioni USA, con walk-forward analysis per verificare che il sistema tenga anche fuori dal campione.

Come è organizzato il programma

Il programma descritto si divide in più blocchi: la costruzione di una strategia, dal concept al codice eseguibile; il backtesting su azioni statunitensi; la scelta del basket di 50-100 titoli da operare insieme; la gestione del portafoglio, con rotazione, position sizing dinamico e limite di drawdown; i filtri di market regime, per capire quando sospendere la strategia; alcuni sistemi reali documentati con test e codice; l'implementazione operativa tra broker come IBKR e software come TradeStation, MultiCharts o Python. Ore di video, numero di lezioni e durata dell'accesso non sono dichiarati.

A chi è adatto e a chi no

Il corso assume basi di analisi tecnica e statistica e un capitale di almeno 25.000 euro: sotto una certa soglia l'approccio di portafoglio perde efficienza, ed è il materiale stesso a dirlo. Ha senso per chi ha già operato e vuole passare a un sistema, con orizzonte di medio-lungo periodo e mente analitica, meglio ancora con qualche conoscenza di Python. Non serve a un principiante assoluto, non è day trading discrezionale e non ha molto senso con meno di 10.000 euro.

Cosa sapere prima di acquistare

Il listino è di 1.275 euro. Chiedi quali broker e software servano e quanto costino le licenze e i dati. Verifica la data di registrazione e se i sistemi mostrati siano stati aggiornati con dati recenti. I test su dati storici non assicurano risultati futuri: un sistema può restare in perdita per lunghi periodi, e occorre accettarlo prima di usare denaro reale. Fai prove su conto demo.

Domande frequenti

Che cosa significa trading meccanico?

Vuol dire operare solo con regole fissate in anticipo, senza decisioni prese sul momento. Il comportamento diventa più coerente, ma una regola può essere sbagliata o invecchiare.

Serve saper programmare?

Tra le competenze utili la scheda indica basi di Python o di linguaggi simili. Vale la pena chiedere se il codice venga fornito pronto o se sia da riscrivere.

Un sistema testato è al sicuro dalle perdite?

No, il backtest racconta il passato. Un sistema anche solido può attraversare lunghi periodi in calo, ed è per questo che gestione del portafoglio e limiti di perdita contano.

Il corso fa parte dei corsi di Trading e degli altri percorsi di Luca Giusti, come Wealth Building: Investire con le Opzioni.