Trading Meccanico sul VIX

Trading Meccanico sul VIX è il corso di Luca Giusti dedicato alla volatilità di mercato, pensato per chi vuole operare sull'indice VIX con regole meccaniche invece che con l'intuito. L'approccio è sistematico e si appoggia a opzioni, futures ed ETN.

Come è organizzato Trading Meccanico sul VIX

Si parte dalle basi che contano: come funziona la volatilità implicita, cosa dicono il market sentiment e i movimenti dell'indice, e quale derivato conviene usare tra opzioni, ETN e futures. Il corso mostra poi come sfruttare il VIX come indicatore contrarian e come intercettare i picchi di volatilità con un trading system completamente automatico. La parte tecnica entra nei dettagli: lettura del contango e della backwardation sui futures come filtro operativo, costruzione di serie storiche del future VX su cui testare i propri sistemi, gestione di scadenza, settlement e rollover di futures e opzioni, uso dei grafici ratio e spread per affinare le strategie.

Materiali e come si segue

Il pacchetto è ricco: la registrazione integrale di alcune edizioni precedenti, le slide, gli e-book e il materiale didattico in continuo aggiornamento. Sono inclusi anche i trading system a codice aperto in Easy Language, le sessioni webinar live "Dopo Corso" e i tutorial video per imparare a usare la piattaforma TradeStation. Numero di ore, lezioni e moduli non sono indicati nelle informazioni disponibili. Il taglio è tecnico e operativo, e presuppone una certa esperienza.

A chi serve e a chi no

È un percorso per trader già attivi che vogliono aggiungere la volatilità al proprio repertorio e sanno cosa sono opzioni e futures. Chi cerca un'introduzione al trading o non ha mai usato piattaforme come TradeStation parte da troppo indietro. Serve anche una buona dose di disciplina: gli strumenti legati al VIX hanno meccanismi peculiari che hanno causato perdite importanti a chi li ha affrontati senza preparazione.

Cosa sapere prima di scegliere

Il listino indicato è di 850 euro. I prodotti legati alla volatilità possono perdere gran parte del loro valore in poco tempo, e i test storici non garantiscono il futuro. La presentazione parla di strategie efficaci e di rendimenti: sono formule promozionali. Conviene chiedere i dati di verifica, comprese le fasi sfavorevoli, e provare ogni regola su conto demo. Un ultimo punto riguarda la gestione del capitale: le strategie sul VIX alternano lunghi periodi tranquilli e perdite improvvise, quindi la dimensione delle posizioni va stabilita con prudenza. Prima di acquistare è utile chiedere se il corso fornisca regole su questo, se le serie storiche siano incluse o da costruire e se vengano mostrati esempi di periodi difficili.

Prezzo e accesso

Nella community il costo viene ripartito tra i membri, con uno sconto medio rispetto al listino compreso tra l'85% e il 95%. Il download è immediato dopo il pagamento, i materiali restano accessibili a vita e si riceve la versione aggiornata. Tra i percorsi affini ci sono Investire con gli ETF – Gabriele Bellelli e Luca Giusti e Easy Language di Luca Giusti; la scheda di Luca Giusti raccoglie il resto.

Domande frequenti

Cosa sono contango e backwardation?

Descrivono la forma della curva dei prezzi dei futures: in contango le scadenze lontane costano più di quelle vicine, in backwardation accade il contrario. Per chi opera sul VIX la forma della curva pesa molto sul risultato.

Perché usare il VIX come indicatore contrarian?

Perché livelli molto alti di volatilità coincidono spesso con momenti di forte paura, dopo i quali il mercato tende a stabilizzarsi. È una tendenza, non una regola, e può fallire nelle crisi prolungate.

Serve esperienza per seguire il corso?

Sì: si lavora su opzioni, futures ed ETN e su una piattaforma come TradeStation, quindi senza queste basi la parte operativa risulta difficile da seguire.